Диссертация

Построение индикаторов экономических ожиданий на основе анализа больших массивов текстовой информации является актуальным для преодоления недостатков существующих подходов к измерению ожиданий. Цель диссертации заключается в формировании системы правил построения высокочастотных индикаторов для оценки экономических ожиданий российского населения. Объектом исследования являются экономические ожидания населения, предметом – высокочастотные индикаторы экономических ожиданий российского населения на основе больших массивов текстовых данных. Исследование осуществлено с использованием методов экономического, эконометрического анализа, качественной и количественной обработки данных, включая текстовую информацию, и статистического моделирования в R, Python и Excel. Разработанная методика построения высокочастотных индикаторов экономических ожиданий на основе больших данных направлена на развитие теоретического направления по исследованию экономических ожиданий населения и представляет собой важный инструментарий для их высокочастотного измерения Банком России и крупным бизнесом, а также может быть использована центральными банками и министерствами экономики различных стран. Полученный в рамках апробации методики высокочастотный индикатор инфляционных ожиданий российского населения может представлять практическую значимость для мониторинга ожиданий населения в условиях инфляционного таргетирования как текущего режима денежно-кредитной политики.