Диссертация

Трансляция защиты диссертации в удаленном интерактивном режиме будет доступна 17.02.2022 г. с 15:40 по ссылке https://youtu.be/c9QMx3hhleQ. Вопросы, а также запросы на подключение к научной дискуссии в удаленном интерактивном режиме направлять ученому секретарю на адрес: elena.tumanova@mail.ru. Цель работы состоит в разработке имитационной модели финансового рынка, позволяющей воспроизвести и объяснить механизмы возникновения кризисных явлений и эмпирические свойства динамики цен акций на российском фондовом рынке. Объектом исследования является финансовый рынок. Предмет исследования – внутренние процессы на финансовом рынке, возникающие в результате взаимодействий между участниками торгов на рынке и приводящие к внезапным и значительным изменениям цен на финансовые активы. К основным результатам работы относятся разработка подхода к исследованию кризисных явлений на финансовом рынке с использованием построенных моделей и метода проверки соответствия смоделированных данных реальным финансовым временным рядам на основе использования оценок индексов тяжести хвостов распределения доходностей. Результаты исследования могут быть использованы регулирующими органами рынка при построении вычислительно-ориентированной модели для принятия решений о необходимых мерах по регулированию финансового рынка.