Диссертация

Тема диссертации

Оценка купонной доходности ипотечных ценных бумаг с учетом фактора риска

ФИО соискателя

Шаутин Сергей Владимирович

Степень на присвоение

Кандидат наук

Приказ о выдаче диплома

№ 1487 от 02.12.2019

Дата защиты

19.06.2019

Научный руководитель

Черкасова Татьяна Николаевна
Кандидат наук Доцент

Оппоненты

Берзон Николай Иосифович
Доктор наук Профессор
Криничанский Константин Владимирович
Доктор наук Профессор
Семенкова Елена Вадимовна
Доктор наук Профессор

Место выполнения работы

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра финансов и кредита

Специальность

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
экономические науки

Диссертационный совет

МГУ.052.1

Телефон совета

+7 495 939-55-89

В данной диссертации предлагается стратегия для инвестора, планирующего приобретение российских ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на первичном рынке. На основе многофакторной модели риска проводится оценка рыночной премии за риск ИЦБ с целью определения оптимальной с точки зрения вознаграждения за риск купонной ставки, для которой риски инвестора считаются справедливо оценёнными. Произведена классификация рисков и построена карта рисков , имеющая важное значение не только для инвестора , но и для эмитента ИЦБ. Выявлен ценовой коридор, в рамках которого реализуются интересы продавца и покупателя ИЦБ.

#	Название	Размер

Диссертация

Шаутин Сергей Владимирович

Кандидат наук

Статус диссертации

Оценка купонной доходности ипотечных ценных бумаг с учетом фактора риска